Скользящие средние в трейдинге

Это новый урок по моему бесплатному курсу по криптовалютам и трейдингу с практикой.

Давайте начнем с коротких определений, что такое скользящие средние. Сокращенно я буду называть их — СС.

Скользящая средняя в трейдинге — это кривая линия, которая показывает среднюю цену актива за определенное количество времени (свечей / баров).

Скользящие средние помогают трейдеру определить:

1. направление движения тренда,
2. место, где данный тренд меняется (разворачивается). И тем самым помочь определить выгодную точку входа и выхода из сделки.

По сути, СС можно представить как аналог уже рассмотренной в прошлом уроке трендовой линии.

Виды скользящих средних

1. Простая (SMA) — менее чувствительна (медленная), нежели EMA и подходит для средне- и долгосрочных сделок:
   • 50-тая и 100-тая (то есть средняя цена за последние 50 и 100 свечей) — применяется для среднесрочных позиций,
   • 200-тая — для долгосрочных позиций,
   • комбинация 50-200-тая на таймфрейме 1D — это пересечение т.н. «золотого креста», когда 50-тая пересекает 200-тую СС снизу вверх. И можно рассмотреть открытие сделки в Long,
   • и наоборот — когда 50-тая пересекает 200-тую СС, но уже сверху вниз. И можно рассмотреть открытие сделки в Short. Такое пересечение называют «крестом смерти».
2. Экспоненциальная (EMA) — более чувствительная (быстрая) и подходит для краткосрочных сделок (например, пересечение 10 и 50-той СС, либо вообще 8 и 21).

Если свечи находятся выше СС, то цена актива находится в восходящем тренде. И наоборот. Если же свечи пересекают (пробивают) СС, то возможен разворот цены актива (смена тренда).

При этом, чем больше расстояние между СС, тем тренд сильнее.

Как правило, цена актива возвращается к своему среднему значению. И зная это, мы можем найти более выгодную точку входа в сделку. Поэтому, если цена находится относительно далеко от СС, то стоит подождать ее возврата до средней цены.

Но использование только одного данного индикатора я считаю неэффективным для принятия решения об открытии позиции. Поэтому, я советую учитывать сигналы других индикаторов / инструментов и текущий тренд актива.

Какие факторы учитываем для СС при открытии краткосрочной сделки

Пример использования индикатора EMA 20 / 50 / 100 / 200

1. Сначала анализирую глобальный тренд на таймфрейме 1D. Покажу пример анализа на монете SUPRA. На таймфрейме 1D мы видим сильную восходящую динамику цены после накопления.

2. Далее перехожу на таймфрейм 10m и проверяю, чтобы цена актива находилась над / под всеми расположены друг под другом СС и расстояние между ними было достаточно большое (чтобы понимать, что есть сильный тренд). Как видим, все СС расположены друг под другом.

3. Вхожу в сделку на доставке цены к 20-той СС (на продолжении данного движения новой свечей и желательно, на следующий день). Показал стрелками, где бы я входил и после входа масштабировал бы сделку (добавлял объема, если бы входим изначально с меньшим объемом).

4. Стоп-лосс ставлю немного ниже первого уровня ПС на таймфрейме 10m либо на 50-той или 100-ой СС.

5. Выхожу из сделки, фиксируя профит, при перестраивании СС в обратном направлении (развороте тренда).

Вот настройки данного индикатора: нужно настроить только цвета линий под себя.

Найти и добавить подходящий индикатор можно в верхнем меню сервиса TradingView, введя его название в строку поиска.

Пример использования индикатора EMA 8 / 21

Алгоритм действий такой же, как был описан выше. При этом:

1. Вхожу в сделку при пересечении 8 и 21 СС, но с меньшим начальным объемом (например, на половину или 1/3 от общего объема, выделяемого на 1 сделку) и при наличии резкого импульса / коррекции. На скриншоте ниже показал точку входа по уже упомянутой монете SUPRA, где бы я входил на таймфрейме 10m.

2. Масштабирую сделку (увеличиваю объем денег в ней, доливая оставшейся маржи, выделяемой мной на 1 сделку) на касаниях 21-ой СС и с дополнительной проверкой на включенном индикаторе EMA 20 / 50 / 100 / 200, для подтверждения силы тренда, как описывал ранее выше.

Вот настройки данного индикатора.

Практическое задание

1. Отдохнуть и перечитать данный урок еще раз.
2. Зарегистрировать аккаунт в сервисе TradingView для добавления указанных выше индикаторов и построения СС.
3. Выбрать несколько криптоактивов и с помощью рассмотренных индикаторов найти потенциальные точки входа в сделку / масштабирования на таймфрейме 10m.